Widget標準のボタンに付いている5つのイベントを
Unrealの標準機能のWidgetをキーボード、ゲームパッドで操作するNavigation機能を使用した際の挙動です。
※UE5.3.2で確認

OnClicked

Widgetが選択されている状態で決定ボタンを押して、
Widgetの選択を移動せずに決定ボタンを離したときに呼び出されます。

Widgetが選択されている状態で決定ボタンを押して、
Widgetの選択を移動してから決定ボタンを離しても呼びだされません。

OnPressed

Widgetが選択されている状態で決定ボタンを押した時に呼び出されます。

OnReleased

Widgetが選択されている状態で決定ボタンを押下して
同じWidgetを選択している状態で決定ボタンを離したときに呼ばれます
OnClickとまったく同じ挙動。

違いとして
Widgetが選択されている状態で決定ボタンを押下して
Widgetを移動すると移動した瞬間にOnReleasedは呼ばれます（OnCLickedは呼ばれない

OnHovered OnUnHovered

この二つはキーボードでは呼び出されることが確認できませんでした。
マウス専用のイベントなのかもしれない？